Testing A Trading System

Testen Sie Ihre Trading-Strategien auf diesen Webseiten Wäre es nicht großartig, wenn Sie eine Trading-Strategie erarbeiten, testen Sie sie gegen historische Daten für fünf Monate, fünf Jahre, was auch immer, und dann lassen Sie dieses System auf Automatik laufen für eine Weile - Papierhandel so Können Sie sehen, wie es funktioniert In der Tat kann Software, die Sie tun, die seit Jahren existiert. Problem ist, die Programme waren so klobig, dass nur Hardcore-Programmierer könnten sie nutzen. Oder anders - wie ich in einer Spalte im März gesprochen habe - wurde die Software in den Hinterzimmern der Wertpapierfirmen weggesperrt. Jetzt analytische Handelssoftware beginnt, auf das Netz zu kriechen. Ob das gut ist oder nicht, können wir in einem Moment behandeln. Aber die Tatsache ist, können Sie jetzt können Sie sich mit mehreren Websites und Test Drive-Strategie-Entwicklung von Software kostenlos. Darüber hinaus plant mindestens ein Online-Brokerage, den analytischen Handel zu einem Großteil seines Servicepakets zu machen. Robotrader Zuerst, was genau sind analytische Programme und wie sie funktionieren Viele funktionieren ein wenig wie die Aktien-Bildschirme schrieb ich über im Juni. Um sie zu verwenden, entwerfen Sie zunächst eine Reihe von Regeln, die Sie denken, sollte Ihr Handel regulieren. Ein Beispiel könnte sein: Ill kaufen nur Aktien von Optik-Komponenten-Unternehmen mit hohen zweistelligen Gewinnwachstum, die derzeit Handel unterhalb ihrer 50-Tage gleitenden Durchschnitt. Im nur mit Aktien als Beispiel. Verschiedene Programme ermöglichen Ihnen, Trading-Strategien für Futures, Optionen und Währungen zu schaffen. In allen Fällen müssen Sie nur die Leerzeichen wie in einem Fragebogen ausfüllen und alle Kriterien angeben, die Sie verwenden möchten. Eine Aktie Bildschirm wird dann spucken eine Liste der Unternehmen, die die Rechnung passen. Aber analytische Programme gehen einen Schritt weiter. Theyll Suche nach Unternehmen, die Ihre Kriterien erfüllt, sagen wir, vor zwei Jahren. Dann, so, als ob sie Aktien dieser Aktien vor zwei Jahren gekauft, verfolgen sie den Fortschritt der Investition mit historischen Marktdaten. Auf diese Weise können sie testen, ob Ihre Strategie Sie reich oder arm gemacht hätte. Der Begriff dafür ist Backtesting. Als ein nächster Schritt werden analytische Programme Papierhandel Bestände, die Ihre Auswahlkriterien erfüllen. Dies wird als Vorwärts-Tests bezeichnet. Und hier bekommt man immer wieder einen Überblick darüber, wie gut das System funktioniert. Schließlich, im Laufe Ihres Live-Trading, die besten dieser Programme scannen durch Terabytes von Echtzeit-Marktdaten und alarmieren Sie, wenn eine Handelschance auftritt - wie immer, basierend auf den Regeln, die Sie definiert haben. Das ist die Skala der Dinge, die diese Programme für Sie tun können. Ein paar Websites bieten nun Stücke dieser Funktionalität kostenlos an. Zum Beispiel ermöglicht die Aktien-Bildschirm bei CNBC Sie eine ziemlich komplexe Suche, die eine Liste der Unternehmen aufzubauen. Darüber hinaus ist ein schönes Diagramm, um Ihnen zu zeigen, wie gut Ihre Strategie von Monat zu Monat im vergangenen Jahr durchgeführt haben würde. Eine andere Seite, Tradetrek. Tatsächlich Picks Aktien für Sie mit seiner analytischen Software. Und so ist die Seite ähnlich wie bei siXer. EquityTrader und StockConsultant. Alle diese freien Seiten verwenden analytische Software, um Kauf - und Verkaufssignale zu erzeugen. Tradetrek unterscheidet sich leicht darin, dass es eine Back-Testing-Funktion, mit der Sie sehen können, wie gut die Software in der Vergangenheit durchgeführt hat. Wählen Sie einfach ein Datum, klicken Sie auf einen der Aktien Empfehlungen, die an diesem Tag erschienen und klicken Sie dann am nächsten Tag. Und Sie sehen, ob die Programme Empfehlung gemacht haben oder Sie Geld verloren haben. (Es wäre schön, wenn mehr finanzielle Websites wurden diese bevor.) Tradetrek ist kostenlos, wenn Sie verzögerte Daten verwenden. Abonnements erhalten Sie Zugriff auf Echtzeitdaten und kosten 25 pro Monat. AboveTrade geht weiter, indem Sie sich entwickeln und zurück Test-Trading-Strategien für einzelne Bestände. So können Sie sagen, dass Sie America Online (AOL). Erzählen Sie dem Programm, wie viel von einem Gewinn, den Sie jedes Mal, wenn Sie eine lange Position. Lets sagen, youd wie 4 auf jedem Handel machen. Jetzt hier, wo AboveTrade ein wenig cartoonish bekommt. Sie wählen dann aus einer Handvoll Dosenstrategien. Jeder hat einen beschreibenden Namen, wie die Cautious Dr. Trend oder die Aggressive Major Bullmaker. Dann wählen Sie eine Industrie-Analyst-Taschenrechner, die besondere Gewicht zu sagen, z. B. Zinsen oder die Branche Ihre Aktie fällt in diesem Fall der Internet-Sektor. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ergebnisse anzeigen, und sehen Sie, wie gut Ihre Strategie für die Aktie im Laufe von bis zu zwei Jahren gearbeitet haben könnte. Genauer gesagt, ein Diagramm der Aktie kommt mit Ihren vorgeschlagenen Eingang und Ausgang Punkte für die Testperiode. Wenn sich Ihre Strategie als Sieger herausstellt, können Sie nach Parallelen zwischen der Art und Weise, wie die Aktie in der Vergangenheit gechartert hat und wie sie aktuell gehandelt wird und dann entsprechend handeln. Auch diese Art der vereinfachten Strategie kann zeitraubend sein. Die Handelssysteme, die ich auf AboveTrade baute, kamen immer wieder mit negativen Erträgen. Vielleicht war das nur mein Glück. Glücklicherweise hat AboveTrade eine Eigenschaft, die Ihnen die Gewinnstrategien zeigt, die von anderen Mitgliedern ausgewählt wurden. Ich entdeckte zum Beispiel, dass eine Mitgliederstrategie, die AOL und asha genannt wurde, mir im Laufe des vergangenen Jahres bis zum Mittwoch einen Gewinn von 104 erwiesen hätte (gegenüber einer 12,5-Rendite, wenn Sie die Aktie im Laufe dieses Zeitraums gekauft und gehalten hätten). Diese Funktion erinnert mich an die Amateur-Aktien Empfehlungen finden Sie auf Websites wie ClearStation und iexchange. Abgesehen davon, dass die Leute von AboveTrade, anstatt die Aktienempfehlungen auszutauschen, in der Lage sind, Handelsstrategien zu tauschen. Seine alle eine Menge Spaß. Aber, wie ich schon früher angedeutet habe, scheint AboveTrade eher wie ein Spielzeug zu sein als eine ernsthafte Anwendung. Für eine Sache, ich habe keine Ahnung, welche spezifischen Kriterien Aggressive Major Bullmaker Basen Handel Entscheidungen auf. Für diese Angelegenheit würde ich nicht das Haus auf einer Strategie spucken heraus durch das CNBC auf lagerbildschirm oder die Tradetrek Vorratsspitzenmaschine wetten, entweder - nicht, ohne viel mehr due Diligence selbst zu tun. Serious Stuff Viele Unternehmen Markt ernstere analytische Programme auf dem Netz. Das Magazin Technical Analysis of Stocks and Commodities (Händler) enthält, was wahrscheinlich die umfassendste Liste zur Verfügung. Der Führer in dieser Kategorie ist seit langem TradeStation von Omega Research. TradeStation hat seine eigene Programmiersprache, sowie eine umfangreiche Liste von Dosen Strategien zur Auswahl. Die Programme Benutzer waren schon immer eine eng geknüpfte Subkultur, wie Airstream Trailer Eigentümer. Sie treffen sich auf jährlichen Kongressen und gehören zu Nutzerschulen im ganzen Land. Und sie verkaufen oder tauschen die Handelstrategien, die sie entworfen haben, aktiv. Bis vor kurzem würde die komplette TradeStation Suite von Programmen Sie etwa 5.000 gekostet haben. Aber irgendwann im September plant Omega Research mit dem Internet-Trader-Online-Trader-Online-Handel zusammenzuarbeiten. Wenn das passiert, wird TradeStation nicht als eigenständiges Paket verkauft werden. Stattdessen wird es integriert mit OnlineTradings Ausführungsplattform, die eine Provision pro Handel nimmt und bereits die Glocken und Pfiffe enthält, die Daytrader suchen. Die Idee, natürlich, ist, dass Sie in einer Handelsstrategie mit TradeStation programmieren können, dann zurück zu testen und zu testen. Und wenn Sie bereit, live zu gehen, ziehen Sie einfach den Auslöser, wenn Ihr System eine Chance - ein schönes Paket. Und Omega Research Mitbegründer Ralph Cruz glaubt, er kann auf TradeStations zählen 45.000 starke Kundenbasis als einer der ersten zu migrieren, um den neuen Service, die TradeStation genannt werden. Sie könnten an TradeStation als CyBerCorp Konkurrent denken, sagt Cruz. Eine beliebte Daytrading-Brokerage, hat CyBerCorp eine professionelle Ebene Plattform, die auch ein analytisches Programm namens CyBerQuant enthält. CyBerQuant ermöglicht es Ihnen, Echtzeit-Aktien-Screening zu tun, aber es tut nicht wieder die Ergebnisse zu testen. So wird zurück Tests und andere ausgefeilte Trading-Strategie Entwicklungs-Tools werden Teil eines jeden aktiven Händler Arsenal Cruz glaubt, dass es auf einem Computer zu planen und ausführen Ihre Trades wird eine Menge Angst und Unsicherheit aus dem Job zu nehmen. Händler sind jetzt mit Informationen überwältigt, sagt er. Aber tief unten erkennen sie, dass letztlich das größte Hindernis für ihren eigenen Erfolg ihre eigenen Emotionen, speziell Angst und Gier sind. TradeStation basiert auf der Prämisse, dass der beste Weg, erfolgreich zu sein, Ihre Emotionen von Ihrer Entscheidungsfindung zu isolieren ist. Mark Ingebretsen ist Redakteur bei der Online-Investor-Zeitschrift. Er hat für eine Vielzahl von Wirtschafts - und Finanzpublikationen geschrieben. Derzeit hält er keine Positionen in den Aktien der in dieser Spalte genannten Unternehmen. Während Ingebretsen keine Anlageberatung oder Empfehlungen geben kann, begrüßt er Ihre Rückmeldung bei mingebretsenonlineinvestor. 9 Reisen Reiseziele mit einem großen Wechselkurs für US-Reisende im Jahr 2017 Closing Bell: Johnson amp Johnson zieht auf Gesundheitswesen SampP 500, Nasdaq bei Records Qualcomms Ergebnisse können überschattet werden von Apple, FTC Rechtsstreitigkeiten ATampT Aktien im Fokus als Rival Verizon Misses Analystenschätzungen Alibabas Core-Geschäft noch boomt, Making Up für große Verluste anderswoTrading Rezepte: Ein großes Trading System Testing Tool 8220Trading Rezepte weit und weg bietet die beste Flexibilität für Geld-Management (oder Wette Sizing) in der Trading-Software-Welt. Trading Recipes bietet eine große Unterstützung Gemeinschaft mit einem fanatisch loyalen Benutzer base.8221 TurtleTrader Das folgende Interview ist zwischen TurtleTrader und Trading Recipes Software. Q: Können Sie auf Geld-Management-Fähigkeiten von Trading Recipes A erarbeiten: Money Management-Fähigkeiten sind, was setzt Trading Recipes (TR) abgesehen von anderen Software. Wir glauben, dass TR die flexibelsten Geldmanagement-Tools zur Verfügung stellt. Das Ziel des Programms ist es, Ihnen bei der Entwicklung eines erfolgreichen, nutzbaren Handelssystems zu helfen, indem Sie eine breite Palette von Trading-, Positionsgrößen-, Money-Management - und Portfolio-Strategien vergleichen können, bevor Sie echtes Geld auf dem Markt riskieren. Intelligente Händler handhaben Gefahr, und that8217s, was TR Sie tun lässt. Es erlaubt Ihnen, sich selbst beizubringen, wie man Risiken zu verwalten, so dass Sie Ihre Ziele schnell und sicher erreichen können. Indem Sie Ihr Risiko quantifizieren und verwalten können, können Sie Handelssysteme entwickeln, die zu Ihrem eigenen Appetit für Risiko und Belohnung passen. Q: Ist TR ein Werkzeug für professionelle Händler nur oder können neue Händler es auch A: TR ist nicht speziell auf den professionellen Händler ausgerichtet, obwohl einige bekannte Händler und professionelle Geld-Manager verwenden. Es ist auch ein Werkzeug für diejenigen, die Profis werden wollen und für diejenigen, die lernen wollen, wie man den Handel nutzen, um mehr autark zu werden. F: Wie funktioniert Trading Recipes A: TR ist ein sprachgesteuertes Software-Tool zum Entwickeln, Testen und Traden von regelbasierten mechanischen Handelssystemen. Es verfügt über ein modulares Design, das Sie ermutigt, Ihre Handelsregeln in kleine, überschaubare Programmieraufgaben zu brechen. Zum Beispiel hat TR getrennte Bereiche für die Definition Ihrer Indikatoren und Werte, für die Definition, wie Sie einen Handel geben, für die Definition, wie zu verwalten und beenden Sie einen offenen Handel, und für die Definition Ihrer Geld-Management-Regeln. TR8217s Programmiersprache schneidet Entwicklungszeit, während Benutzer ihre Systeme aufbauen. Zum Beispiel, um einen einfachen gleitenden Durchschnitt der letzten 20 Schlusskurse zu erfassen (in Spalte 1), würde ein TR-Benutzer einfach schreiben: COL1 SMACLOSE, 20 Um zu gehen, wenn gestern8217s zu schließen war größer als der Wert in Spalte 3 gestern, ein TR Benutzer würde schreiben: IF CLOSE1 gt COL31 DANN BUYOPEN Andere TR-Funktionen umfassen Berichte, eine tabellenartige Darstellung von Werten, die in Ihren Handelssystemen verwendet werden, zahlreiche vorverpackte Indikatoren und die Fähigkeit, viele verschiedene Handelsdatenformate zu behandeln. Q: Können Sie mir mehr über seine Geld-Management-Fähigkeiten A: Nicht nur eine gut gestaltete Geld-Management-Strategie sparen Sie von finanziellen Ruin, aber es kann auch Turbolader die Leistung Ihres Systems. TR ermöglicht es Ihnen, umfangreiche What-If-Analyse durchzuführen, um diese beiden Ziele zu erreichen. Sagen Sie, dass ein bestimmter Sektor (Aktien oder Futures) heiß wird und dass Ihr System plötzlich anfangen möchte, viele Positionen in diesem Sektor hinzuzufügen. Da Ihr System mehr und mehr Positionen in diesem Sektor hinzufügt, wird Ihr Portfolio mit dem Sektorrisiko überkompensiert. Sie könnten mit einem hochkorrelierten Portfolio konfrontiert werden, das beispielsweise aus zu vielen Getreide - oder Biotech-Beständen besteht. Wenn sich dieser Sektor gegen Sie wendet, könnte der Drawdown schwerwiegend sein. Sie brauchen also eine Art Schutzmechanismus gegen diese Art von Risiko. Wie implementiert TR eine solche Kontrolle mit einem Schlüsselwort: GROUPRISK. Wenn ein Handel der TR für eine mögliche Eintragung vorgelegt wird, bestimmt TR, welcher Vorrats - oder Rohstoffsektor der Handel gehört. Über GROUPRISK kann TR den Gesamtbetrag zurückgeben, um den das Eigenkapital reduziert würde, wenn alle offenen Positionen in diesem Sektor gestoppt würden. So, auch wenn Sie mehrere Märkte über mehrere Systeme handeln, wird TR ständig überwachen, wie viel Risiko Sie in verschiedenen Sektoren angesammelt haben. GROUPRISK ist ein Beispiel für viele Geld-Management-Schlüsselwörter und Konzepte in TR. Das Programm ermöglicht es Ihnen, Risiko und Kapital auf der Grundlage jeder Kombination von: Equity zur Verfügung, wenn jeder neue Handel kommt. Höhe des Risikos und Anzahl der Positionen im gesamten Portfolio. Höhe des Risikos und Anzahl der Positionen in einem System. Höhe des Risikos und Anzahl der Positionen innerhalb eines Sektors. Höhe des Risikos und Anzahl der Positionen für eine bestimmte Aktie oder Zukunft. Höhe des Risikos und Anzahl der Positionen für Long Trades. Höhe des Risikos und Anzahl der Positionen für Short Trades. Die Höhe des Risikos und andere Metriken für einen Handel unter Berücksichtigung. Startkapital und Startdatum. Aktuelle Marktvolatilität. F: Wo kann ich mehr Informationen über Trading Recipes bekommen A: Vielen Dank für die Gelegenheit, über TR zu sprechen Sie finden unsere Website bei tradingrecipes. Alle Kunden von TurtleTrader haben Anspruch auf 10 auf den neuen Kaufpreis von Trading Recipes. Dies gilt nur für Neukauf von Trading Recipes Software ab dem 5. März 2003. Bitte kontaktieren Sie TR direkt für dieses Angebot. Denken Sie daran, dass, während Trading Recipes ist ein großartiges Software-Tool, müssen Sie noch ein Handelssystem und planen, voll davon zu profitieren. Das ist unsere Rolle. Trend Folgende Produkte Michael Covel Trend Folgende Produkte copy 1996-17 Trend Followingtrade Alle Rechte vorbehalten Kontakt Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg sind Markenzeichen von Trend Following. Andere Marken und Dienstleistungsmarken, die auf dem Trend Folgenden Netzwerk von Websites erscheinen, können Eigentum von Trend Folgende oder von anderen Parteien, einschließlich Dritten, die nicht mit Trend Folgende verbunden sind, gehören. Artikel und Informationen zum Trend-Folgesystem dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung von Michael Covel und / oder Trendfolgen kopiert, nachgedruckt oder weiterverbreitet werden (aber eine schriftliche Genehmigung ist leicht und typischerweise erteilt). Der Zweck dieser Website ist es, den freien Austausch von Ideen über Investitionen, Risiko, Wirtschaft, Psychologie, menschliches Verhalten, Unternehmertum und Innovation zu fördern. 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Die Leser sind ausschließlich für die Auswahl der Aktien, Währungen, Optionen, Rohstoffe, Futures-Kontrakte, Strategien und Überwachung ihrer Brokerage-Konten verantwortlich. Trend Followingtrade, seine Tochtergesellschaften, Mitarbeiter und Agenten erbringen keine Geschäfte oder geben Anlageberatung und sind nicht als Broker oder Berater mit einer Bundes - oder Landesbehörde registriert. Lesen Sie unseren vollständigen Haftungsausschluss. Sehen Sie sich Michael Covels Film jetzt an. Der einzige Trend nach Dokumentarfilm9. Back-Testing Die Kunst des Trading-Back-Tests Wie ich bereits erwähnt habe, ist eines der Dinge, die ich wirklich gerne über den Handel ist, dass, im Gegensatz zu allen anderen Unternehmen, können Sie Ihr Geschäftsmodell (Trading-Plan) vollständig zu testen, ohne zu riskieren echtes Geld. Im Handel wird dieser Assessment-Prozess als Back-Testing bezeichnet. Back-Testing ist der Bereich, der heute von Händlern am meisten vernachlässigt wird. Ive sprach über die Bedeutung der Psychologie und des Geldmanagements in den vorhergehenden Kapiteln und hat also eine Menge anderer Trainer. So viel, gibt es jetzt eine Schar von Informationen und Bewusstsein um. Sie müssen nur im Internet surfen, um zu sehen, wie viel Fokus auf diese Bereiche platziert wird, wie es sein sollte. Aber all diese Aufmerksamkeit scheint zu Lasten der Back-Testing. Als Ergebnis in Trading-Back-Tests, denke ich, ist jetzt die neue am wenigsten verstanden und geschätzt Bereich des Handels. Warum ist Back-Tests so wichtig Trading-Back-Tests ist am wichtigsten, weil es direkt Auswirkungen auf Ihre Ein-und Ausgänge, Geld-Management und Psychologie in den folgenden Möglichkeiten. Ein - und Ausstiegstests ermöglichen Ihnen, Ihre gesamte Systemleistung anhand von historischen Daten zu testen. Mit diesen Informationen können Sie die notwendigen Anpassungen, um die Ergebnisse, die Sie suchen. Money-Management-Back-Tests können Sie verschiedene Geld-Management-Modelle zu sehen, die am besten mit Ihrem System zu testen. Psychologie, wie schon früher im Buch, das Verständnis Ihrer Systeme Stärken und Schwächen, auch wenn sie nur auf dem Papier wird Ihr Trading-Vertrauen zu verbessern. Dies wird unzählige Auswirkungen auf Ihre Leistung haben, wenn Sie anfangen, für echte Handel. Was auch immer technische Analyse-Kriterium, die Sie verwenden, um handeln mit bewegten Durchschnitten, Leuchter, Volatilität Ausbrüche, Fibonacci Retracements oder alle anderen Trading System youre gehen müssen, um es gründlich zu testen, um jeden möglichen Zweifel über seine Fähigkeit zu entfernen. Ohne Trading-Back-Tests, ein Mangel an Vertrauen entsteht und in der Regel zwingt die Händler ihre eigenen Handelssysteme Frage. Sie geben der Versuchung, ihren Handelsplan oft mit verheerenden Folgen zu modifizieren. Diese Versuchung kommt in der Regel aus einer Reihe von verlieren Trades oder eine Gelegenheit, ihre Trading-System mit einem neuen Whiz-bang-Indikator, dass die neueste Modeerscheinung gesprochen wird in Chat-Foren zu ersetzen. Alles, was zu gut klingt, um wahr zu sein, wird die Aufmerksamkeit eines Händlers anziehen, der mit seinem Handelssystem nicht zufrieden ist, nur weil sie ihr System nicht in erster Linie getestet hat. Sie hat nicht das notwendige Vertrauen aufgebaut, das für den erfolgreichen Handel mit dem von ihr entwickelten System erforderlich ist. Wird meine Trading-Strategie profitabel sein Dies ist die am häufigsten gestellte Frage in der Handelswelt. Autor Mark Jurik hatte eine Antwort auf seine Antwort in seinem Buch Computerized Trading, wie in Box 9.1 gezeigt. Quelle: Jurik, M 1999, Computerized Trading: Maximierung von Day Trading und Overnight Profits, New York Institut für Finanzen, New York. Aber was ist Trading-Back-Tests genau Trading Backtesting ist der Prozess der Prüfung einer Handelsstrategie mit historischen Daten anstatt es in Echtzeit mit echtem Geld zu testen. Die aus den Tests gewonnenen Metriken können als Hinweis darauf verwendet werden, wie gut die Strategie durchgeführt worden wäre, wenn sie auf früheren Trades angewandt worden wäre. Die Interpretation dieser Ergebnisse liefert dem Händler dann genügend Metriken, um das Potenzial des Handelssystems zu beurteilen. Logischerweise wissen wir, dass die Ergebnisse dieser Art von Tests nicht in der Lage sein werden, künftige Renditen mit punktgenauer Genauigkeit vorherzusagen, aber es kann einen Indikator liefern, ob Sie sogar ein Handelssystem verfolgen sollten oder nicht. Was mehr ist, wenn Sie entscheiden, gehen Sie vor und Handel das System, gibt es Ihnen Führer, was zu erwarten. Aber die Frage bleibt: Wie können Sie eine Trading-System Performance im Laufe der Zeit testen Es gibt nur zwei Möglichkeiten, dies manuell oder mit Computer-Software zu tun. Um ehrlich zu sein, Computer-Software ist die einzige echte Option. Ich habe versucht, beide Testmethoden und manuelle Tests ist nicht nur zeitaufwendig, aber sehr schwer zu replizieren und effektiv zu testen. Die Vorteile der Trading-Backtesting-Software können nicht überschätzt werden. Es wird Ihnen Zeit zu sparen und bieten eine endlose Möglichkeit zur Feinabstimmung und testen Sie Ihr System. Ein kleiner Aufwand an Kapital, um gute Back-Test-Software kaufen wird potenziell sparen Sie Tausende auf dem Markt ist es eine sehr kluge Investition, wenn Sie erwägen den Entwurf eines erfolgreichen und mechanischen Handelssystems. Mechanische Back-Tests Bitte haben Sie Verständnis, solange Ihr mechanisches Handelssystem ausschließlich mit Preisdaten (offen, hoch, niedrig, in der Nähe, Volumen) arbeitet, können Sie Back-Test-Software verwenden. Zum Beispiel, sagen Sie, erstellen Sie eine mechanische Handelssystem mit der folgenden Eintragsregel: Regel: Kauf einer Sicherheit, wenn die 10-Tage gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses über den 30-Tage gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses kreuzt. Diese Regel kann ganz einfach über historische Daten getestet werden. Auf der anderen Seite kann Ihre Kaufsignal-Regel ein wenig komplexer sein, wie zum Beispiel: Regel: Kauf eines Wertpapiers, wenn der 10-Tage gleitende Durchschnitt des Schlusskurses über dem 30-Tage gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses und dem PE-Verhältnis liegt 75 oder niedriger als sein Wert drei Monate vor. Diese Regel führt Daten ein, die nicht oft in einer Datenbank mit Preisinformationen bereitgestellt oder verwaltet werden. Für den erfolgreichen Rückversicherungsprozess würden dabei historische Daten eines Wertpapiers sowie die Kurs-Gewinn-Relation (PE-Ratio) erhoben. Typischerweise würden historische Daten zu einer Gruppe von Aktien nur die offenen, hohen, niedrigen, Für jede Periode. Aufgrund dieser Einschränkung sind viele mechanische Handelssysteme auf rein technische Preisindikatoren ausgelegt. Leider ist das meiste mechanische Handelssystem, das auf fundamentalen Daten basiert, jenseits des Umfangs der Kleinanleger wegen des Mangels der historischen Daten, die vorhanden sind, um einen kompletten Rückholtest durchzuführen. Back-Test-Software Glücklicherweise haben in diesen Tagen viele Charting-Pakete Back-Test-Software eingebaut. Wenn Sie den Prozess für die Auswahl eines Charting-Paket im vorherigen Kapitel gefolgt, sollten Sie entweder ein mit Back-Test-Funktionen enthalten oder gefunden, die kompatibel ist Mit einem anderen off-the-shelf-Paket. Für diejenigen unter Ihnen, die sich für den Kauf von MetaStock in Kapitel 8 entschieden haben, ist TradeSim 8211 ultimate-trading-systemstradesim wahrscheinlich der realistischste, echte Trading-Simulatoranalyser, den ich gefunden habe. Es kann schnell testen und bewerten ein Handelssystem, ob ein einziges Sicherheitssystem oder ein Multi-Security-Portfolio. Ich glaube, Tading-Back-Tests ist der einzige Weg, um Selbstzweifel zu beseitigen. Sobald Sie festgestellt haben, dass Sie eine zuverlässige und robuste Handelssystem nur dann werden Sie sicher sein, im Handel es. Ähnlich zu Ihrem Charting-Software, stellen Sie sicher, dass Sie wissen, Ihr Paket zurück nach vorne. Sie werden nicht in der Lage, das Beste aus ihm heraus zu bekommen, es sei denn, Sie verstehen vollständig, wie es funktioniert und was Sie damit tun können. Alternative Lösungen Leider habe ich gesehen, viele Kunden nie ganz bekommen es mit Rücksichten zu testen. Für viele ist Back-Test-Software einfach zu technisch. Wenn Sie fallen in diese Kategorie, nicht aufgeben. Sein ein kritischer Schritt im Systementwurfprozeß. Für die weniger technischen, habe ich eine Lösung namens Trading Performance Analyzer ultimate-trading-systemstpa gefunden. Seine einfach zu bedienen und perfekt für die Analyse Ihres Systems vor dem Trading es Echtzeit. Wichtiger Hinweis: Wenn Sie sich in der Hoffnung, stolpern über diese silberne Kugel zu testen und erneut zu testen, denken Sie daran, dass Sie niemals ein Handelssystem schaffen werden, das eine 100 Erfolgsrate hat. Viele haben versucht (ich eingeschlossen) und jeder hat versagt. Sie sollten auf der Suche nach einem guten Trading-System mit minimalen Drawdown und ein gutes Risiko-Verhältnis-Verhältnis. Viele Trading-Systeme haben mehr verlieren Trades, als sie zu gewinnen, und doch machen sie noch Geld. Wie Geld-Management. (Siehe Kapitel 6.) Das letzte Stück in der System-Design-Puzzle ist es, das Trading-System, das Sie in den vorangegangenen Kapiteln entworfen haben und testen it. By testen Sie Ihre Systeme haben Sie sich einfach zu den Top-1 der Händler, sicherzustellen dein Erfolg. Glückwünsche Kaufen Sie ein Trading-Back-Test-Paket: TradeSim 8211 ultimate-trading-systemstradesim Trading Performance Analyzer 8211 ultimatetradingsystemstpa Erfahren Sie Ihre Auswahl zurück Test-Software innerhalb und außerhalb. Zurück testen Sie Ihre neu gestaltete System einschließlich Ihrer Einreise-, Ausfahrten und Geld-Management-Regeln. Haben Sie checked out Portfolio123 Für 50 Dollar pro Monat Sie Bildschirm für grundlegende und technische Variablen, backtest es, tun robustness checks (zufällige Einträge hunderte Male, um sicherzustellen, dass Sie nicht cherry Kommissionierung der Ergebnisse) und Simulationsprüfung mit separaten kaufen und verkaufen Regeln , Schlupf, benutzerdefinierte Universen, blah, blah, blah. Sie können es für 45 Tage als kostenlose Testversion verwenden, wenn Sie den Code HKURTIS bei der Anmeldung, um es zu testen. Vor Portfolio123 dachte ich nur Zacks Research Wizard war eine kostengünstige Alternative 8211 aber Hunderte von Dollar für die verwässerte Down-Version, Überlebens-Bias, und andere Probleme 8211 nein, danke. IMO seine institutionelle Grade-Software für etwa 120. die Kosten. Jesuraj März 7, 2012 at 5:07 am Hallo Dave, habe ich zufällig gelesen, diese hervorragende aritcle. In Metastock möchte ich Gewinn nur für die Hälfte meiner Position buchen, und ich konnte keinen Weg finden, dies zu tun. Könnten Sie mir bitte mitteilen, ob solche Tests in Metastock möglich sind. Danke und Gruß Jesuraj